Klasyfikacja algorytmicznych systemów transakcyjnych.

Takie podejście do handlu zwykle przemawia do tych, którzy szukają rozwiązań w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ingerencji emocjonalnej człowieka w podejmowaniu decyzji handlowych. W ten sposób można wygenerować sygnały kupna lub sprzedać przy użyciu zaprogramowanego zestawu instrukcji i można je realizować bezpośrednio na platformie transakcyjnej.

Strategie handlu algorytmicznego.

Istnieje osiem głównych rodzajów algorytmicznego obrotu na rynkach finansowych. Te strategie można łączyć ze sobą te, co daje wiele możliwych kombinacji:

1. Podążanie za trendem (Trend-following).

Jednym z najprostszych strategii jest po prostu podążać za trendami rynkowymi, a zlecenia kupna lub sprzedaży generować w oparciu o zbiór warunków spełnionych przez wskaźniki techniczne. Strategia ta może również porównać dane historyczne i aktualne trendy w przewidywaniu, czy jest prawdopodobne, aby kontynuować zlecenie czy z niego wyjść.

2. Średni powrót (Mean reversion).

Innym podstawowym rodzajem algorytmicznej strategii handlowej jest średnią Systemu powrotu, która działa na założeniu, że rynki powracają do swojej średniej w zakresie 80% czasu. Algorytmy, które wykorzystują tę strategię zazwyczaj obliczają średnią cenę aktywów z wykorzystaniem danych historycznych i zawierają transakcje w oczekiwaniu na aktualną cenę powracającą do średniej ceny.

3. Oparcie o wiadomości (News-based).

System ten jest zazwyczaj uzależniony do kanałów informacyjnych, automatycznie generując sygnały handlowe w zależności od rzeczywistych danych okazuje się, w porównaniu do konsensusu rynkowego lub poprzednich danych.

4. Nastroje rynkowe (Market sentiment).

Badanie nastrojów nastroje na rynku, pozycjonowanie tych komercyjnych i niekomercyjnych może być również używane do wskazania szczyty i dna rynku. Strategie handlu algorytmicznego oparte na nastrojach na rynku można wykonać poprzez wykorzystanie raportu COT lub systemu, który wykrywa skrajne pozycje krótkie lub długie. Bardziej nowoczesne podejścia są również zdolne do skanowania sieci społecznościowych, aby oceniać uprzedzenia walutowe.

5. Arbitraż (Arbitrage).

System ten jest nieco bardziej skomplikowany. Korzystając z arbitrażu w handlu algorytmicznym system poluje na nierównowagi cen w różnych rynków. Ponieważ na rynkach Forex różnice cenowe są zazwyczaj rzędu mikropipsów trzeba by handlować naprawdę dużo pozycji by mieć znaczne zyski. Strategia arbitrażu sprowadza się do trójkąta, który składa się z dwóch par walutowych i waluty krzyżowej między nimi, jest to także popularna strategia w ramach tej klasyfikacji.

6. Handel wysokiej częstotliwości (High-frequency trading).

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj systemu obrotu pracuje z błyskawiczną prędkością, wykonując transakcje kupna lub sprzedać w ciągu kilku milisekund. Zazwyczaj korzystają z arbitrażu lub strategii skalpowania strategie oparte na szybkich wahaniach cen i wymaga dużej ilości transakcji.

7. Wierzchołek góry lodowej ("Iceberging").

Jest to strategia zatrudnionych przez duże instytucje finansowe, które są bardzo skryty o ich pozycjach walutowych. Zamiast umieszczania jedną ogromną długą lub krótką pozycję za pomocą tylko jednego maklera, łamią się ich handlu na mniejsze pozycjach i wykonać je w różnych brokerów. Ich algorytm może nawet włączyć te mniejszych zleceń handlowych mają być umieszczone w różnych czasach zachowanie innych uczestników rynku od znalezienia się! W ten sposób instytucje finansowe są w stanie realizować transakcje w normalnych warunkach rynkowych, bez gwałtownych wahań cen. sprzedawców detalicznych, którzy śledzą wolumen obrotu są w stanie zobaczyć tylko "wierzchołek góry lodowej", jeśli chodzi o tych dużych transakcji.

8. Stealth.

Jeśli uważasz strategia Icebergingu jest podstępna, to strategia Stealth jest jeszcze bardziej. Iceberging była taka powszechna praktyka w ciągu ostatnich kilku lat, że zagorzali obserwatorzy rynku byli w stanie włamać się do tego pomysłu i wymyślić algorytm poskładać tych mniejszych zamówień i dowiedzieć się, kto jest dużym graczem i stoi za tym wszystkim na rynku.

Programowanie zaawansowanych algorytmicznych strategii wymaga solidnego doświadczenia w analizie rynku finansowego i programowania. Analitycy są zwykle szkoleni w C ++, C# lub Java, zanim są w stanie wymyślić algorytmiczne systemy transakcyjne.

Upracowano na podstawie: babypips.com